Search Results: measures-integrals-and-martingales

Measures, Integrals and Martingales

Author: Ren L. Schilling

Publisher: Cambridge University Press

ISBN: 1316620247

Category: Mathematics

Page: 490

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A concise, elementary introduction to measure and integration theory, requiring few prerequisites as theory is developed quickly and simply.

Wahrscheinlichkeit

Eine Einführung für Bachelor-Studenten

Author: René L. Schilling

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3110350661

Category: Mathematics

Page: 242

View: 8819

Die Wahrscheinlichkeitstheorie gehört zu den Kerndisziplinen der modernen Mathematikausbildung. Sie ist die Grundlage für alle Modelle, die „Risiko" und „Unsicherheit" einbeziehen. Dieses Lehrbuch gibt einen direkten, verlässlichen und modernen Zugang zu den wichtigsten Ergebnissen der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie. Aufbauend auf dem Band „Maß & Integral" werden zunächst elementare Fragen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Zufallsvariable, Unabhängigkeit, bedingte Wahrscheinlichkeiten und charakteristische Funktionen – bis hin zu einfachen Grenzwertsätzen behandelt. Diese Themen werden dann um das Studium von Summen unabhängiger Zufallsvariablen – Gesetze der Großen Zahlen, Null-Eins-Gesetze, random walks, zentraler Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller – ergänzt. Allgemeine bedingte Erwartungen, Anwendungen von charakteristischen Funktionen und eine Einführung in die Theorie unendlich teilbarer Verteilungen und der großen Abweichungen runden die Darstellung ab. In gleicher Ausstattung erscheint der Folgeband „Martingale & Prozesse".

Mathematisches Denken

Vom Vergnügen am Umgang mit Zahlen

Author: T.W. Körner

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3034850018

Category: Science

Page: 719

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Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente Schüler ab 14 Jahren sowie an Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und etwas mehr als die Anfangsgründe dieser Wissenschaft kennenlernen möchten. Es gibt inzwischen mehrere Bücher, die eine ähnliche Zielstellung verfolgen. Besonders gern erinnere ich mich an das Werk Vom Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las. Es beginnt mit der folgenden entschiedenen Feststellung: Die Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in dieser Falle gefangen sitzt, findet selten den Ausgang, der zurück in seinen vormathematischen Seelenzustand leitet. ([49], S. 7) Einige dieser Bücher sind im Anhang zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das Unternehmen aber so lohnenswert und die Anzahl der schon vorhandenen Bücher doch so begrenzt, daß ich mich nicht scheue, ihnen ein weiteres hinzuzufügen. An zahlreichen amerikanischen Universitäten gibt es Vorlesungen, die gemeinhin oder auch offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister'' firmieren. Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen. Statt dessen soll es sich um eine ,,Mathematik für Mathematiker'' handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von der Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte nicht der eine oder andere von ihnen eines Tages den Autor dieses 1 Buches durch seine Vorlesungen in Staunen versetzen? Ich hoffe, daß auch meine Mathematikerkollegen Freude an dem Werk haben werden, und ich würde mir wünschen, daß auch andere Leser, bei denen die Wertschätzung für die Mathematik stärker als die Furcht vor ihr ist, Gefallen an ihm finden mögen.

Martingale und Prozesse

Author: René L. Schilling

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3110350688

Category: Mathematics

Page: 206

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Dieser Band ist der dritte Teil der „Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der „Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale – ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahrten auf dem Gitter Zd und auf Rd, ihrem Fluktuationsverhalten, Rekurrenz und Transienz. Die letzten beiden Kapitel geben einen Einblick in die probabilistische Potentialtheorie sowie einen Ausblick auf die Brownsche Bewegung: Donskers Invarianzprinzip. Contents Fair Play Bedingte Erwartung Martingale Stoppen und Lokalisieren Konvergenz von Martingalen L2-Martingale Gleichgradig integrierbare Martingale Einige klassische Resultate der W-Theorie Elementare Ungleichungen für Martingale Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen Zufällige Irrfahrten auf Zd – erste Schritte Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf Z Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten Irrfahrten und Analysis Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung

Reelle und Komplexe Analysis

Author: Walter Rudin

Publisher: Walter de Gruyter

ISBN: 9783486591866

Category: Analysis - Lehrbuch

Page: 499

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Besonderen Wert legt Rudin darauf, dem Leser die Zusammenhänge unterschiedlicher Bereiche der Analysis zu vermitteln und so die Grundlage für ein umfassenderes Verständnis zu schaffen. Das Werk zeichnet sich durch seine wissenschaftliche Prägnanz und Genauigkeit aus und hat damit die Entwicklung der modernen Analysis in nachhaltiger Art und Weise beeinflusst. Der "Baby-Rudin" gehört weltweit zu den beliebtesten Lehrbüchern der Analysis und ist in 13 Sprachen übersetzt. 1993 wurde es mit dem renommierten Steele Prize for Mathematical Exposition der American Mathematical Society ausgezeichnet. Übersetzt von Uwe Krieg.

Maß und Integral

Eine Einführung für Bachelor-Studenten

Author: René L. Schilling

Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG

ISBN: 3110350645

Category: Mathematics

Page: 182

View: 9549

Many areas of mathematics and their application in physics, economics, and computer science require a firm grasp of measure theory. This textbook provides a concise, reliable, and accurate introduction to the most important elements of measure theory.

Maß- und Integrationstheorie

Author: Jürgen Elstrodt

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3662579391

Category: Mathematics

Page: 464

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Das Lehrbuch vermittelt solides Basiswissen zu den thematischen Schwerpunkten Produktmaße, Fourier-Transformation, Transformationsformel, Konvergenzbegriffe, absolute Stetigkeit und Maße auf topologischen Räumen. Höhepunkte sind die Herleitung des Riesz’schen Darstellungssatzes und der Beweis der Existenz und Eindeutigkeit des Haar’schen Maßes. Der Band enthält ferner mathematikhistorische Ausflüge und Kurzporträts von Mathematikern, die zum Thema des Buchs wichtige Beiträge geliefert haben, sowie zahlreiche Übungsaufgaben zur Vertiefung des Stoffs.

Stochastic Integrals

An Introduction

Author: Heinrich von Weizsäcker

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3663139239

Category: Mathematics

Page: 332

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Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastische Prozesse

Author: Michael Mürmann

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 364238160X

Category: Mathematics

Page: 428

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Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit den zentralen Gebieten einer maßtheoretisch orientierten Wahrscheinlichkeitstheorie im Umfang einer zweisemestrigen Vorlesung. Nach den Grundlagen werden Grenzwertsätze und schwache Konvergenz behandelt. Es folgt die Darstellung und Betrachtung der stochastischen Abhängigkeit durch die bedingte Erwartung, die mit der Radon-Nikodym-Ableitung realisiert wird. Sie wird angewandt auf die Theorie der stochastischen Prozesse, die nach der allgemeinen Konstruktion aus der Untersuchung von Martingalen und Markov-Prozessen besteht. Neu in einem Lehrbuch über allgemeine Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine Einführung in die stochastische Analysis von Semimartingalen auf der Grundlage einer geeigneten Stetigkeitsbedingung mit Anwendungen auf die Theorie der Finanzmärkte. Das Buch enthält zahlreiche Übungen, teilweise mit Lösungen. Neben der Theorie vertiefen Anmerkungen, besonders zu mathematischen Modellen für Phänomene der Realität, das Verständnis.​

Exercises in Analysis

Author: Leszek Gasiński,Nikolaos S. Papageorgiou

Publisher: Springer

ISBN: 3319061763

Category: Mathematics

Page: 1037

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Exercises in Analysis will be published in two volumes. This first volume covers problems in five core topics of mathematical analysis: metric spaces; topological spaces; measure, integration and Martingales; measure and topology and functional analysis. Each of five topics correspond to a different chapter with inclusion of the basic theory and accompanying main definitions and results, followed by suitable comments and remarks for better understanding of the material. At least 170 exercises/problems are presented for each topic, with solutions available at the end of each chapter. The entire collection of exercises offers a balanced and useful picture for the application surrounding each topic. This nearly encyclopedic coverage of exercises in mathematical analysis is the first of its kind and is accessible to a wide readership. Graduate students will find the collection of problems valuable in preparation for their preliminary or qualifying exams as well as for testing their deeper understanding of the material. Exercises are denoted by degree of difficulty. Instructors teaching courses that include one or all of the above-mentioned topics will find the exercises of great help in course preparation. Researchers in analysis may find this Work useful as a summary of analytic theories published in one accessible volume.

From Measures to Itô Integrals

Author: Ekkehard Kopp

Publisher: Cambridge University Press

ISBN: 1139497715

Category: Mathematics

Page: N.A

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From Measures to Itô Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Itô integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Itô calculus.

Formulation and Numerical Solution of Quantum Control Problems

Author: Alfio Borzi,Gabriele Ciaramella,Martin Sprengel

Publisher: SIAM

ISBN: 1611974844

Category: Technology & Engineering

Page: 390

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This book provides an introduction to representative nonrelativistic quantum control problems and their theoretical analysis and solution via modern computational techniques. The quantum theory framework is based on the SchrÓdinger picture, and the optimization theory, which focuses on functional spaces, is based on the Lagrange formalism. The computational techniques represent recent developments that have resulted from combining modern numerical techniques for quantum evolutionary equations with sophisticated optimization schemes. Both finite and infinite-dimensional models are discussed, including the three-level Lambda system arising in quantum optics, multispin systems in NMR, a charged particle in a well potential, Bose?Einstein condensates, multiparticle spin systems, and multiparticle models in the time-dependent density functional framework. This self-contained book covers the formulation, analysis, and numerical solution of quantum control problems and bridges scientific computing, optimal control and exact controllability, optimization with differential models, and the sciences and engineering that require quantum control methods.

Differentialgeometrie von Kurven und Flächen

Author: Manfredo P. do Carmo

Publisher: Springer-Verlag

ISBN: 3322850722

Category: Technology & Engineering

Page: 263

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Inhalt: Kurven - Reguläre Flächen - Die Geometrie der Gauß-Abbildung - Die innere Geometrie von Flächen - Anhang

Random and Vector Measures

Author: M. M. Rao

Publisher: World Scientific

ISBN: 9814350826

Category: Electronic books

Page: 553

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The book is devoted to the structural analysis of vector and random (or both) valued countably additive measures, and used for integral representations of random fields. The spaces can be Banach or Frechet types. Several stationary aspects and related processes are analyzed whilst numerous new results are included and many research avenues are opened up.

Weak Convergence of Stochastic Integrals and Stochastic Differential Equations Driven by Martingale Measure and Its Applications

Author: Nhansook Cho

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category:

Page: 288

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Exercises and Solutions Manual for Integration and Probability

by Paul Malliavin

Author: Gerard Letac

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 1461242126

Category: Mathematics

Page: 142

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This book presents the problems and worked-out solutions for all the exercises in the text by Malliavin. It will be of use not only to mathematics teachers, but also to students using the text for self-study.

"Kriegshelden"

Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813-1945

Author: René Schilling

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Germany

Page: 436

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Vector Integration and Stochastic Integration in Banach Spaces

Author: Nicolae Dinculeanu

Publisher: John Wiley & Sons

ISBN: 1118031261

Category: Mathematics

Page: 448

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A breakthrough approach to the theory and applications of stochastic integration The theory of stochastic integration has become an intensely studied topic in recent years, owing to its extraordinarily successful application to financial mathematics, stochastic differential equations, and more. This book features a new measure theoretic approach to stochastic integration, opening up the field for researchers in measure and integration theory, functional analysis, probability theory, and stochastic processes. World-famous expert on vector and stochastic integration in Banach spaces Nicolae Dinculeanu compiles and consolidates information from disparate journal articles-including his own results-presenting a comprehensive, up-to-date treatment of the theory in two major parts. He first develops a general integration theory, discussing vector integration with respect to measures with finite semivariation, then applies the theory to stochastic integration in Banach spaces. Vector Integration and Stochastic Integration in Banach Spaces goes far beyond the typical treatment of the scalar case given in other books on the subject. Along with such applications of the vector integration as the Reisz representation theorem and the Stieltjes integral for functions of one or two variables with finite semivariation, it explores the emergence of new classes of summable processes that make applications possible, including square integrable martingales in Hilbert spaces and processes with integrable variation or integrable semivariation in Banach spaces. Numerous references to existing results supplement this exciting, breakthrough work.

Functional Integrals

Approximate Evaluation and Applications

Author: A.D. Egorov,P.I. Sobolevsky,L.A. Yanovich

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN: 9780792321934

Category: Mathematics

Page: 419

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Integration in infinitely dimensional spaces (continual integration) is a powerful mathematical tool which is widely used in a number of fields of modern mathematics, such as analysis, the theory of differential and integral equations, probability theory and the theory of random processes. This monograph is devoted to numerical approximation methods of continual integration. A systematic description is given of the approximate computation methods of functional integrals on a wide class of measures, including measures generated by homogeneous random processes with independent increments and Gaussian processes. Many applications to problems which originate from analysis, probability and quantum physics are presented. This book will be of interest to mathematicians and physicists, including specialists in computational mathematics, functional and statistical physics, nuclear physics and quantum optics.

Discrete and Continuous Dynamical Systems

Author: N.A

Publisher: N.A

ISBN: N.A

Category: Dynamics

Page: N.A

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